В касперском до 7-й версии нужно в настройках сетевого экрана вкладка "зоны" отключить режим невидимости или
1) в "правила для приложений" добавить steam.exe и codmw_mp.exe (шаблон - Разрешить все)
2) в "правила для пакетов" добавить удаленные порты через запятую, не забыть сменить тип на UDP
3) во вкладке дополнительно "Максимальная совместимость"...
Как это в новых версиях KIS сделать, не подскажу, т.к. у меня стоит KAV6WKS...
*И конечно же, если у вас стоит роутер, то эти порты нужно открыть в настройках роутера...